Лондон быстро стан…

Лондон создает репутац…

Сделка SAP-Qualtri…

В среду 14 ноября гене…

Финансовый отчет N…

Производитель графичес…

iBanFirst привлек …

Французский стартап iB…

Финансовый директо…

Стало известно, со ссы…

IBM использует иск…

Тайский филиал америка…

Через десять лет б…

Цифровые биржи, основа…

Цены на природный …

Цены на природный газ …

Топ-10 крупнейших …

В среду холдинг Berksh…

Рыночная капитализ…

На фоне распродажи на …

Baidu управляет ин…

Крупнейшая поисковая с…

Биткоин резко пада…

Крупнейшая в мире крип…

Почему цены на неф…

Нефтяной рынок пережив…

Обновление акций I…

Каждый день аналитики …

Новая криптовалютн…

Криптовалютные игры ст…

Консалтинговая ком…

Глобальная консалтинго…

«
»

01.11.2018 13:01

Что такое RSI и как его использовать?

Понимание сути индикатора силы ценной бумаги может быть полезным при покупке или продаже акций в оптимальное время.

Инвесторы в акции всегда пытаются получить преимущество на рынке, и популярный способ сделать это — применить экономические показатели к акциям, которые им нравятся, причем сделать это до того, как чем принять решение и купить эти ценные бумаги.

Один из самых эффективных показателей измерения рынка — индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — фактически существует уже несколько десятилетий, но иногда его применяют по сравнению с другими инструментами измерения акций, такими как стоимость, взвешивающие балансы и отношения цены к прибыли.

Фактически, RSI — отличный способ измерить потенциал акции, и чем лучше вы понимаете, как работает RSI, тем больше вы можете выиграть от одного из самых недооцененных, но наиболее эффективных инструментов оценки фондового рынка.

Что такое RSI?

Говоря простыми словами, RSI измеряет недавнюю производительность конкретной акции против ее собственной динамики цен, объединяя среднюю прибыль или убыток, которые та или иная ценная бумага имеет в течение заранее определенного периода времени. Инвесторы обычно полагаются на RSI, чтобы выяснить, перепроданы или перекуплены акции.

Хотя аналитики рынка обычно используют RSI для оценки торговых тенденций акций, этот инструмент технического анализа также может измерять показатель относительной прочности облигаций, опционов, фьючерсов, товаров и валют.

RSI был создан Дж. Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder), инвестором в сфере недвижимости, и впервые был обнародован в 1978 году в книге по анализу финансовых операций под названием «Новые концепции в технических торговых системах». Работа Уайлдера по RSI также была представлена в журнале Commodities Magazine, также в 1978 году.

Что такое модель осциллятора?

Чтобы по-настоящему понять RSI, вам нужно понять термин «осциллятор» и то, как работают осцилляторы.

В условиях фондового рынка осциллятор представляет собой метрику измерения технического анализа, которая взвешивает производительность акции между двумя крайними точками (т. е. низкими точками покупки по сравнению с высокими точками покупки). Идея состоит в том, чтобы зафиксировать индикатор тренда, основанный на модели осциллятора, и определить идеальные условия для покупки акций, основанные на перекупленности или перепроданности акций.

С индексом RSI осциллятор представляет собой полосу между 1 и 100 и обычно измеряется в течение двухнедельного периода с высоким (70) и низким (30) уровнями, учтенными в уравнении (хотя интервалы между 20 и 80 или 10 и 90, тоже не являются редкостью.) Когда осциллятор скользит вверх к 100, эти данные говорят инвестору, что акция находится в режиме «перекупленности». И наоборот, когда он скользит вниз к нулю, вывод заключается в том, что акция, скорее всего, перепродана.

Модель осциллятора особенно полезна для аналитиков фондового рынка, когда акции являются изменчивыми, но движутся в узком ценовом диапазоне. Когда фондовый рынок обычно торгуется по горизонтали, сложнее привязать торговую тенденцию к ценной бумаге, и для более точного индикатора эффективности акций необходимо обратиться к так называемым стохастическим осцилляторам, таким как индикатор или индекс относительной силы (Relative Strength Index).

Обратите внимание, что RSI это не то же самое, что относительная сила, это метрика фондового рынка, которая проверяет эффективность акций по отношению к определенному индексу, например, Standard & Poor’s 500.

Перекупленность против перепроданности

Чтобы освоить формулу RSI, вам нужно будет правильно оценить перекупленность по сравнению с перепроданными ценными бумагами.

Акция считается «перекупленной», когда спрос на акции или другой инвестиционный инструмент приводит к тому, что количество покупателей становится большим, чем количество продавцов, торгующих ценными бумагами, что приводит к более высокой цене акции.

Индекс RSI поможет выяснить, когда акционеры знают, что их акции перекуплены. В этом случае акционеры вполне могут решить зафиксировать прибыль и продать акции до того, как настроение станет медвежьим, а спрос на акции ослабнет. RSI может обеспечить хороший показатель приблизительно тогда, когда акционер будет продавать акции при сценарим с высоким спросом.

И наоборот, акция является перепроданной, когда спрос на нее отступает, возможно, после того, как плохая новость об основной компании станет общедоступной или экономические или отраслевые тенденции подорвут финансовые показатели компании.

Если акция снижается по стоимости без очевидной причины, RSI может быть бесценным в привязке приблизительной точке, где цена акций скользит до тех пор, пока группа не будет перепродана, и представляет собой хорошую возможность покупки. Выяснение оптимального времени для покупки акции при снижении производительности упрощается благодаря прочному анализу технического анализа RSI.

Опять же, когда RSI приземляется выше 70 или ниже 30, это означает, что акция либо перекуплена (70 или более), либо перепродана (или 30 или меньше). Аналитики рынка считают, что это означает, что коррекция в порядке, и ценная бумага изменит курс.

Как рассчитать RSI

В качестве индикатора RSI может стать отличным инструментом, позволяющим инвестору узнать, когда необходимо покупать или продавать ценную бумагу, особенно в условиях перекупленности или перепроданности рынка.

Формулой для определения «покупки» или «продажи» является следующая:

RSI = 100 — 100/(1 + RS)

В принципе, формула разбита на несколько ключевых категорий:

  1. Средний прирост.
  2. Средняя потеря.
  3. RSI.

Возьмите типичный 14-дневный биржевой период.

В этом сценарии средний прирост такой же, как и все общие коэффициенты, деленные на 14. Предположим, что инвестор записывает только три потери в течение 14-дневного периода. Здесь общая сумма этих трех потерь торговой сессии делится на количество торговых сессий RSI (по этому сценарию 14). Средний убыток рассчитывается таким же образом.

Ваше значение RSI рассчитывается путем деления среднего коэффициента усиления на средний убыток.

По большому счету, по мере роста цен на акции индекс RSI также будет увеличиваться. Это связано с тем, что средний рост выручки переопределит средние потери.

Когда акции снижаются в цене, потери будут опережать рост производительности, что приведет к снижению RSI. Поскольку прибыль и убытки будут стабилизироваться или даже изменять направление движения цен на акции, рано или поздно, надлежащая оценка RSI может помочь в принятии наиболее выгодных решений о покупке портфеля.

Советы по использованию RSI

Используйте эти советы и стратегии при применении метрики RSI к вашим стратегиям выбора на фондовом рынке:

Не используйте RSI на абсолютной основе. При наиболее оптимальном сценарии торговли принятия решений о покупке или продаже, основанные исключительно на расчете RSI, нецелесообразны. Часто внешние данные или влиятельные лица (например, слухи о смене генерального директора или отзыве продукта) попадают в новости и меняют тенденции движения цен на акции по причинам, которые имеют мало общего с индексом относительной силы.

Знайте разницу между конвергенцией и расхождением. Если ваш расчет RSI отражает тренд производительности ценной бумаги, это называется конвергенцией. Напротив, если ваш расчет RSI идет против тенденции производительности акции, это называется расхождением (дивергенцией). Дивергенция особенно важна, поскольку она может означать неизбежное изменение цены акций.

Не ограничивайте свое расписание. Трейдеры и инвесторы обычно используют RSI на основе 14-дневной торговой сессии, но нет причин, по которым вы не можете сократить или удлинить ваши расчетные временные периоды на основе ваших уникальных потребностей в портфеле. По большому счету, знайте, что чем короче ваш временной период, тем более чувствительны ваши данные и тем больше шансов вам стать жертвой неточных расчетов RSI.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

8 (800) 600-47-17

(Звонок бесплатный)

+7 (495) 790-47-17

info@sharespro.ru

109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1

ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610

8(800)600-47-17 +7 (495) 790-47-17 info@sharespro.ru
109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1
ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610
или
пройдите регистрацию


Авторизация
*
*



Регистрация
*
*
*

Я согласен получать рассылку по электронной почте

Я даю разрешение на использование своих персональных данных


Генерация пароля