Вот что может прои…

Приготовьтесь к праздн…

Aurora Cannabis мо…

День 17 октября 2018 г…

Торговая война Тра…

Подобно тому, как Кита…

Pinterest добавляе…

Pinterest, возможно, н…

Пять мифов об Appl…

Даже после роста Googl…

15%-я коррекция - …

Индекс S&P 500 пок…

Облачный разработч…

Менее чем через месяц …

Проводить ли IPO в…

Есть много разговоров …

Первичное публично…

Столкнувшиеся с пробле…

Прогнозируется сни…

По меньшей мере два кр…

Лучшие сделки с уч…

Instacart оценивается …

Генеральный директ…

Роб Сэндс (Rob Sands) …

Акции American Exp…

Финансовый отчет Ameri…

Каннабис-акции мог…

Президент Трамп намере…

Приобретения Apple…

После налоговой реформ…

Купить акции Netfl…

Около недели назад инв…

«
»

11.10.2018 15:00

Четыре ETF с низкой волатильностью

Начало четвертого квартала было весьма неоднозначным для мирового фондового рынка, который попал в порочный круг беды.

Доходность 10-летних облигаций Казначейства США растет, поднимаясь на самый высокий уровень за более чем семь лет, что поддерживается бурной национальной экономикой и опасениями в области инфляции. Этот рост сказался на интересе инвесторов к акциям США, которые в этом году превосходят международные акции. S&P 500 упал почти на 5% на текущей неделе, показав его наихудшую динамику с начала года.

Более того, резкая распродажа в китайских акциях сделала инвесторов неустойчивыми. Снижение произошло, несмотря на усилия Народного банка Китая (PBOC), направленные на стимулирование экономического роста путем сокращения коэффициентов резервных требований (RRR) на 100 базисных пунктов, действующих до 15 октября. Примечательно, что индексы Шанхая и Шэньчжэна упали на 3,7% на торговой сессии в понедельник, 8 октября. Кроме того, политические потрясения в Италии добавили бед, поскольку противостояние относительно бюджета страны между Римом и Европейским союзом обострилась. Фондовый рынок Италии упал до самого низкого уровня с апреля 2017 года на торговой сессии 8 октября.

Кроме всего прочего, усиливающаяся торговая война между США и Китаем, продолжающиеся проблемы на развивающихся рынках, шансы на автоматические тарифы других стран, санкции за иранскую нефть, еще один бюджетный дедлайн и промежуточные выборы в ноябре также влияют на глобальные акции.

В условиях неопределенности двойные побочные волны сильных корпоративных доходов и быстро развивающейся экономики продолжат сохранять положительную динамику на фондовом рынке, хотя и медленнее. В результате инвесторы, возможно, захотят по-прежнему инвестировать в мир справедливости, но в то же время искать защиты от недостатка. Этого можно легко достичь, инвестируя в продукты с низкой волатильностью.

Почему низкая волатильность?

ETF с низкой волатильностью могут опережать более широкий рынок в условиях нисходящего рынка или в условиях неопределенности, обеспечивающих значительную защиту портфеля. Это связано с тем, что эти инвестиционные инструменты обычно включают более стабильные акции, которые испытали наименьшее движение цены в своем портфеле. Кроме того, они выделяются в первую очередь для защитных секторов, которые обычно имеют более высокую доходность по сравнению с более широкими рынками.

Таким образом, ниже представлены четыре ETF, которые могут быть надежными опционами для инвесторов на текущем изменчивом рынке.

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF USMV

Этот фонд предлагает доступ к 205 американским акциям, имеющим более низкие показатели волатильности, чем более широкий рынок акций США, отслеживая индекс минимальной волатильности MSCI USA. Этот биржевой фонд хорошо распределен по нескольким ценным бумагам, при этом ни в одной из них он не имеет более 1,60% активов. В разрезе секторов, фонд управляет секторами информационных технологий, здравоохранения и потребительских товаров. Эти сектора занимают первые три места с двузначным распределением. С показателем AUM (Assets under management – объем активов, находящихся под управлением) в размере $16,7 млрд, продукт обходится в 0,15% в расчете расходов и торгуется в среднем среднесуточном объеме в 1,5 млн акций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF EFAV

Этот фонд предлагает доступ к акциям в Европе, Австралии, Азии и на Дальнем Востоке с потенциально меньшим риском. Он следует за индексом минимальной волатильности MSCI EAFE (USD), взимающим с инвесторов 20 б.п. в годовом исчислении. Холдинг из 274 ценных бумаг, фонд имеет высокую диверсификацию, при этом ни одна из них не составляет более 1,55%. Потребительские товары, финансы, здравоохранение и промышленные предприятия занимают двузначное место в корзине. По показателям страны Япония занимает первое место на 28,8%, за ней следуют Швейцария (13,4%) и Великобритания (12,3%). EFAV управляет фондами в размере $8,7 млрд  и в среднем торгуется с объемом в 443 тыс акций в день.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV

Этот ETF обеспечивает доступ к акциям с наименьшей реализованной волатильностью за последние 12 месяцев. Он отслеживает индекс низкой волатильности S&P 500 и удерживает 100 ценных бумаг в своей корзине, при этом ни одна из них не составляет менее 1,3% активов. Повседневные товары, материалы, недвижимость, финансы и информационные технологии составляют секторы, каждый из которых имеет двузначное распределение. Фонд накопил $7,6 млрд  в своей базе активов и торгуется в среднем на 1,3 млн акций в день. Он взимает 25 б.п. в годовых сборы.

iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF ACWV

Этот продукт предлагает доступ к глобальным акциям, которые имеют более низкие показатели волатильности по сравнению с более широкими развитыми и развивающимися рынками ценных бумаг. Холдинг 418 акций в своей корзине, он хорошо диверсифицирован, каждый из которых составляет менее 1,5%. Здравоохранение, информационные технологии, финансы, потребительские товары и промышленные предприятия являются секторами с наивысшим приоритетом. Американские фирмы доминируют в портфеле фонда с долей в 57,6%, за ним следуют Япония (12,3%). ACWV управляет активами в размере $3,3 млрд и средний объем торгов почти 142 тыс акций. Он взимает 20 б.п. в годовых сборах от инвесторов.

Вывод

Инвесторы должны учитывать, что эти продукты не предназначены для генерирования отрицательных результатов. Вместо этого они обеспечивают стабильность портфеля, защищая первоначальные инвестиции. В частности, эти продукты могут быть полезны для инвесторов с низким уровнем риска, которые хотят защитить свой портфель в нынешней рыночной среде и добиваться успеха.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

8 (800) 600-47-17

(Звонок бесплатный)

+7 (495) 790-47-17

info@sharespro.ru

109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1

ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610

8(800)600-47-17 +7 (495) 790-47-17 info@sharespro.ru
109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1
ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610
или
пройдите регистрацию


Авторизация
*
*



Регистрация
*
*
*

Я согласен получать рассылку по электронной почте

Я даю разрешение на использование своих персональных данных


Генерация пароля