LCH Investments: хедж-фонды потеряли $208 млрд в 2022 году

Но топ-20 остались в плюсе

В 2022 году мировые хедж-фонды получили совокупный убыток в размере $208 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет инвестиционной компанией LCH Investments. При этом крупнейшие фонды заработали для своих клиентов $22,4 млрд после вычета комиссий, доходность вложений составила 3,4%. Для сравнения, убыток хедж-фондов, не вошедших в топ-20, составил 8,2%.

Что еще стало известно из отчета


1. С момента создания хедж-фондов как полноценно функционирующей отрасли (начало 1950-х гг.) хедж-фонды заработали для своих клиентов свыше $1,4 трлн.

2. 49% всей прибыли хедж-фондов заработали 20 наиболее эффективных фондов, совокупно владеющих около 19% активов отрасли.

3. Лидером рейтинга стал хедж-фонд Citadel, который за 2022 год получил рекордную для себя и отрасли прибыль в $16 млрд.

4. Рекордным для хедж-фондов за все время стал 2021 год: тогда 20 самых успешных фондов заработали прибыль в $65,4 млрд. Вся отрасль заработала для своих клиентов $176 млрд, доходность инвестиций в среднем составила 5%.

5. Даже в рекордный для себя год хедж-фонды не смогли обогнать S&P 500: доходность топ-20 хедж-фондов составила в среднем 10,5%, в то время как с учетом дивидендов за год доходность составила 28,7%.

Результаты отчета прокомментировал глава LCH Investments Рик Софер. Он обратил внимание, что наибольшей прибыли вновь добились крупные хедж-фонды, которые используют не одну, а множество стратегий.

Немного контекста

В 2007 году, перед началом Великой Рецессии, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет поспорил, что S&P 500 на горизонте десяти лет обгонит по доходности индекс хедж-фондов, если в показатели последних будут включены комиссионные сборы с инвесторов. Пари принял хедж-фонд Protégé Partners LLC. По результатам пари индексный фонд Vanguard S&P 500 показал доходность в 85,4%, несмотря на сильнейшую просадку индекса в 2008 года; совокупная доходность пяти портфелей Protégé Partners составила 22%, доходность самого доходного портфеля составила 62,8%.



Комментарии